FOTO DO ARQUIVO: Um corretor trabalha no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 9 de agosto de 2021. REUTERS / Andrew Kelly / Foto do arquivo
1 de novembro de 2021
Por David Randall
NOVA YORK (Reuters) – O aumento da iliquidez no mercado de US $ 14,8 trilhões do Tesouro dos EUA pode se espalhar para outros mercados financeiros, à medida que os fundos de hedge reduzem sua capacidade de assumir riscos, alertou o Bank of America em um relatório na segunda-feira.
Os fundos de hedge alavancados, em particular, provavelmente sofreram grandes perdas com o rápido aumento nos rendimentos do Tesouro de curto prazo, acrescentou o relatório.
“Esses movimentos expuseram as condições ainda frágeis do mercado do Tesouro dos EUA”, escreveu Mark Cabana, chefe de Estratégia de Taxas dos EUA no Bank of America.
A Rokos Capital Management e a Alphadyne Asset Management incorreram em perdas como resultado de posições equivocadas nos rendimentos de títulos do governo, informou a Bloomberg News https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-29/a-wrong -way-bet-on-bond-yields-triggered-rokos-alphadyne-perdas.
O alerta surge no momento em que as expectativas de que ganhos rápidos na inflação podem levar o Federal Reserve a agir mais rapidamente para aumentar as taxas de juros ajudaram a nivelar a curva de juros em seu ritmo mais rápido desde 2011. [L1N2RP2KS]
O Federal Open Market Committee deve anunciar na quarta-feira que começará a reduzir seu programa de compra de títulos de US $ 120 bilhões por mês.
Embora o movimento para encerrar o apoio à economia implementado no início da pandemia do coronavírus tenha sido bem telegrafado aos investidores, alguns investidores temem que o aumento da inflação forçará o banco central a desfazer a compra de títulos mais rapidamente e, eventualmente, aumentar os juros taxas mais cedo do que o Fed havia sugerido anteriormente.
(Reportagem de David Randall; Edição de Mark Potter)
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FOTO DO ARQUIVO: Um corretor trabalha no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 9 de agosto de 2021. REUTERS / Andrew Kelly / Foto do arquivo
1 de novembro de 2021
Por David Randall
NOVA YORK (Reuters) – O aumento da iliquidez no mercado de US $ 14,8 trilhões do Tesouro dos EUA pode se espalhar para outros mercados financeiros, à medida que os fundos de hedge reduzem sua capacidade de assumir riscos, alertou o Bank of America em um relatório na segunda-feira.
Os fundos de hedge alavancados, em particular, provavelmente sofreram grandes perdas com o rápido aumento nos rendimentos do Tesouro de curto prazo, acrescentou o relatório.
“Esses movimentos expuseram as condições ainda frágeis do mercado do Tesouro dos EUA”, escreveu Mark Cabana, chefe de Estratégia de Taxas dos EUA no Bank of America.
A Rokos Capital Management e a Alphadyne Asset Management incorreram em perdas como resultado de posições equivocadas nos rendimentos de títulos do governo, informou a Bloomberg News https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-29/a-wrong -way-bet-on-bond-yields-triggered-rokos-alphadyne-perdas.
O alerta surge no momento em que as expectativas de que ganhos rápidos na inflação podem levar o Federal Reserve a agir mais rapidamente para aumentar as taxas de juros ajudaram a nivelar a curva de juros em seu ritmo mais rápido desde 2011. [L1N2RP2KS]
O Federal Open Market Committee deve anunciar na quarta-feira que começará a reduzir seu programa de compra de títulos de US $ 120 bilhões por mês.
Embora o movimento para encerrar o apoio à economia implementado no início da pandemia do coronavírus tenha sido bem telegrafado aos investidores, alguns investidores temem que o aumento da inflação forçará o banco central a desfazer a compra de títulos mais rapidamente e, eventualmente, aumentar os juros taxas mais cedo do que o Fed havia sugerido anteriormente.
(Reportagem de David Randall; Edição de Mark Potter)
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